Triple Flytting Gjennomsnittet 4 9 18

Simon s karriere begynte på National Bank of NZ NBNZ hvor han begynte å jobbe i FX Institusjonelle salg før han flyttet til en salgshandel rolle i den siste delen av hans ansettelse på NBNZ I sin tid der, klarte han også deres vanilje stil alternativ bok Han flyttet deretter til Dresdner Kleinwort, hvor han jobbet i en markedskapende handelskapasitet på spotbordet, før han fikk se lyset og forlot en pause fra markedene i 2007. Hans FX trading erfaring har vært G10-valutaer med fokus på råvarevalutaer Simon heads up Product Utvikling og testing på MahiFX. September 20.Lag de Moving Averages Guide Din Trading. Being et av de mest brukte tekniske verktøyene i markedet Moving Average MA trenger liten introduksjon til erfarne FX handelsfolk For de nye til FX verden en Moving Average er et trend-verktøy som brukes av kartleggere som bidrar til å bestemme den underliggende trenden ved å utjevne tidligere prisdata. En forståelse av anvendelsen av Moving Averages er en utmerket Til tross for at de ofte er ansatt hos mange handelsfolk, kanskje på grunn av deres enkelhet. Dette kan være en kostbar feil, da de er et utmerket timingsverktøy under trending markeder, og etterlevelse av reglene gir forhandlere en praktisk metode for utøver disiplin. I dag skal jeg diskutere trippel crossover-metoden for å markere potensialet ved å bruke flere bevegelige gjennomsnitt for å engasjere seg i sterkt organiserte trender. Flere glidende gjennomsnittlige systemer har fordelen av å kombinere styrken til kortere sikt og lengre sikt glidende gjennomsnitt og forsøk å redegjøre for årsakene til de blandede avkastningene som ble funnet i empiriske studier av enkeltflytende gjennomsnitt sammenlignet med kjøp og hold av strategier vist i aksjemarkedsundersøkelser. Et system som kombinerer korte og langsiktige glidende gjennomsnitt målretter mot en reduksjon i falske handelssignaler som er typiske når man bruker kort termen beveger bare gjennomsnitt, sammen med målrettet reduksjon av lag i signaler som forekommer w høne et system sysselsetter bare lengre sikt glidende gjennomsnitt. Et av de mest brukte tredobbelte crossover-systemene er den 4-9-18 dagers glidende gjennomsnittskombinasjonen populær blant futureshandlere og introdusert av RC Allen i sin 1972 bok, hvordan man bygger en formue i Råvarer I dag skal jeg demonstrere at systemet også kan være effektivt når det brukes på valutamarkedet. Hvordan bruke 4-9-18 dagers flytende gjennomsnittssystem. Siden kortere sikt glidende gjennomsnitt følger pris nærmere på grunn av gjennomsnitt nyere priser vil 4-dagers gjennomsnittet følge trenden nærmest, etterfulgt i mindre grad av 9-dagers og deretter 18-dagers gjennomsnittet. Ved en opptrinn vil riktig justering derfor være 4 dagers gjennomsnitt over 9 dagene gjennomsnittlig, som vil være over 18-dagers gjennomsnittet, med omvendt tilpasning gjelder under nedtrender 4 dager vil være den laveste, etterfulgt av 9-dagers og deretter 18-dagers gjennomsnitt. En kjøpsvarsling finner sted i en downtrend når 4-dagers gjennomsnittlig kryss over b otte de 9 og 18-dagers gjennomsnittene Bekreftelse av kjøpesignalet mottas når 9-dagers gjennomsnittet da krysser over 18-dagers gjennomsnittet, noe som gir oss ønsket ønsket glidende gjennomsnittlig tilpasning. Under en sterk oppgang vil gjennomsnittene forbli i riktig justering, selv om noen inter-mingling kan oppstå under konsolideringer og korrigerende bevegelser, hvor noen handelsmenn kan velge å ta gevinst eller alternativt legge til posisjoner, avhengig av hvor aggressiv de ønsker å handle. For enkelhet i dag skal jeg bare fokusere på streng anvendelse av reglene. Selger varsler skjer når opptrenden reverserer til ulemper, på dette punktet vil det korteste og mest følsomme 4 dagers gjennomsnittet dyppe under 9-dagers og deretter 18-dagers gjennomsnittet Bekreftelse av selgesignalet oppstår når neste lengre gjennomsnitt 9-dagers faller under 18-dagers gjennomsnittet, selv om noen handelsmenn kan ønske å likvide sine lengder når 4-dagers første krysser 9-dagers gjennomsnittet. Strikt overholdelse av regelen vil være å vente til con firmaet er mottatt og den riktige bevegelige gjennomsnittlige justeringen er på plass for å unngå for tidlig utganger. Ta en titt på et daglig diagram for å se hvor godt vårt system har jobbet nylig, i dette eksempelet med AUD USD, vil vi undersøke systemet bruker enkle bevegelige gjennomsnitt SMAer. Klikk på bildet for å forstørre. Ved å se på diagrammet for den studerte perioden kan vi se at det tredobbelte crossover systemet krevde 9 handler med den siste handelen som for øyeblikket er åpen. Markerer slutthandelen på markedet 1 0472 ved skriving, selv om jeg anerkjenner det Det er usannsynlig at den hastigheten den siste handelen er kuttet, og bruk av en lang eneste strategi ville ha gitt en fortjeneste på 831 pips for tiden, ville en lang kort strategi ha forbedret avkastningen til en fortjeneste. Strategiens svakhet er selvsagt potensial for maksimal tapstap maksimalt.113 pips på en handel i denne perioden undersøkt før gjennomsnittet korrigerer riktig og utløser det motsatte handelssignalet. I etterfølgende tekniske kommentarer vil jeg se på måter handelsmenn kan redusere denne risikoen, i mellomtiden oppfordrer jeg handelsmenn til å teste effektiviteten ved å bruke flere bevegelige gjennomsnittlige strategier som denne på sine favorittvalutaer på forskjellige tidspunkter. TRIPLE FLYING AVERAGE. Another common moving average system er den 4 9 18 Triple Moving Average Som dobbeltflytende gjennomsnittssystem, er triplen også nevnt og testet i Way of the Turtle Technical Traders Guide til Computer Analysis of Futures Market og Dow Jones-Irwin Guide til Trading Systems Bruken av 3. glidende gjennomsnittslinje legger til en nøytral sone i dette systemet, slik at det ikke alltid er i markedet, men den tredje linjen kan brukes på forskjellige måter. Med 3 glidende gjennomsnittlige linjer bruker du 2 av dem som crossover entry trigger og bruker den tredje linjen som et trendfilter Med 4 9 18 tallene kan du bruke krysset på 9 og 18 linjene, men bare ta posisjoner på siden av 4-dagers linjen. Du kan alternativt ta krysset mellom de 4 og 9 glidende gjennomsnittlige linjene, men bare ta posisjoner på siden av 18-dagers linjen For eksempel, hvis de 4 dagene krysser over 9 dagene, og begge er over 18-dagers glidende gjennomsnitt, kan lange stillinger tas Hvis de 4 dagene krysser under 9 dagene og begge er under 18-dagers glidende gjennomsnitt, korte stillinger kan være tatt Bruk 4 dagene som en korttidsindikator kan redusere whipsaws mens du bruker 18-dagen som trendfilteret forsøker å fange den langsiktige trendindikasjonen. STILLINGSSTØRRELSE. Ved hjelp av stoppet beregner vi posisjonens størrelse basert på hvor mye vi ville miste hvis stillingen er stoppet Vi vil holde alle våre posisjoner og risikoer lik over alle markeder vi handler, så vi skal bruke volatilitetsberegningen Vi tar det beløpet vi vil risikere vår kapital, prosentandelen som skal risikeres og fordeles ved Pengeværdien av avstanden fra inngangen til stoppet Dette gir oss vår posisjonsstørrelse Et eksempel er en 25.000 kontostørrelse og 1 risiko per handel for en posisjonsrisiko på 250 Hvis avstanden fra vår oppføring til stoppet er 34 82, vi ville fullføre beregningen med 250 34 82 og runde ned for en stillingstørrelse på 7 aksjer. Ved å bruke posisjonstørrelsesberegningen bruker vi et flertall av ATR Bruke et eksempel på en 565 25 oppføring på AAPL lager og 2 til 15 dagers ATR av 17 41, vårt stopp woul d være 34 82 til hver side av inngangsprisen 565 25 En lang posisjon ville bli stoppet dersom prisen falt til 530 43 og en kort posisjon ville bli stoppet dersom prisen steg til 600 07. Dette systemet tar fortjeneste når den raskeste linjen krysser mellomlinjen til motsatt side fra hvor inngangen oppstod Fortsett med de 4 9 18 glidende gjennomsnittslinjene vil en lang posisjon gå ut når 4-dagers linjen krysser under 9-dagers glidende gjennomsnitt. En kort posisjon vil gå ut når 4 dagene går ut linjen krysser over 9 dagers glidende gjennomsnitt. Med 3 glidende gjennomsnittlige linjer er det mange variabler å teste og finne den kombinasjonen som best fungerer for deg. Curtis Faith s bok bruker mye lengre siktvariabler enn de 4 9 18 linjene, men vi har også sett kombinasjoner av 5 15 30 og 4 21 63 som eksempler En annen variasjon i testing av dette systemet er å prøve forskjellene mellom enkle bevegelige gjennomsnitt, eksponentielle bevegelige gjennomsnitt, veide glidende gjennomsnitt og fordrevne glidende gjennomsnitt. MER DETALJER. Du kan finne Dette systemet i de tre bøkene som er nevnt ovenfor, med testresultater og sammenligne det med andre systemer. Turtles måte bruker det som et langsiktig system med 150 dagers, 250 dagers og 350 dagers linjer. Tekniske handler Guide til datamaskinanalyse av fremtidsmarkedet og The Dow Jones-Irwin Guide til handelssystemer bruker den med 4 dagers, 9 dagers og 18-dagers linjer. Backtest dette systemet i MetaTrader 4 gratis på MQL Market Kjøp en kompilert versjon av dette systemet på MQL Market Kjøp hele koden for dette systemet for å automatisere og teste dette Triple Moving Average-systemet ved hjelp av MetaTrader 4.Backtest dette systemet i MetaTrader 5 gratis på MQL Market Kjøp en kompilert versjon av dette systemet på MQL Market Kjøp hele koden for dette systemet for å automatisere og test dette Triple Moving Average-systemet ved hjelp av MetaTrader 5.2012 GTV HOLDINGS, LLC ALLE RETTIGHETER RESERVERES Om oss Kontakt oss. DU ANSER ALLE RISIKOER VEDRØRENDE INVESTERINGSBESLUTNINGER GJORT PÅ GRUNNLEGG AV INFORMASJONEN PÅ DENNE WEBSITEHANDELEN ER SPESIELT I NATUR OG IKKE TILGJENGELIG FOR ALLE INVESTORER INVESTORER SKAL BRUK KUN TIL RISIKOKAPITAL AT DE ER FORBEREDT FOR Å TAPE SOM DEN ALDRI UTFØRER RISIKOEN FOR VIKTIGT TAP INVESTORER, FULDIG SKAL FØLGE HUN EGNE PERSONLIGE FINANSIELLE SITUASJONENE FØR TRADINGSYSTEMER PÅ DENNE SIDEN ER UTLEVENDE EKSEMPLER OG ER IKKE ANBEFALINGER TIL Å KJØPE ELLER KJØPE SENESTE RESULTATER, GARANTERER IKKE FREMTIDIGE RESULTATER. Test for å finne den beste, flytende gjennomsnittlige salgsstrategien av dr. Winton Felt. For å utvikle eller forfine våre handelssystemer og algoritmer utfører våre handelsmenn ofte eksperimenter, tester, optimeringer og så videre. Vi har testet flere salgsstrategier og deler nå noen av disse funnene. R Donchian, populariserte systemet der et salg skjer dersom 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 20-dagers glidende gjennomsnitt RC Allen populariserte systemet der et salg skjer hvis 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 18-dagers glidende gjennomsnitt Noen handelsmenn føler at de gir opp mindre av gevinstene de oppnår hvis de bruker et kortere, langvarig gjennomsnitt. Disse menneskene foretrekker å selge dersom 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 10-dagers glidende gjennomsnittlige Traders har brukt variasjoner på disse ideene, noe som utnytter fordelene med en variasjon, og andre utnytter fordelene ved En annen One-forhandler fortalte oss om crossover av 7-dagers og 13-dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt. Fordi systemet syntes å ha noen fordeler, ble det tatt med i testene for sammenligningsformål. Strategiene som omfattes av denne spesielle serien av tester, omfattet alle to systemer der det kortere glidende gjennomsnittet var mellom 4 dager og 50 dager og lengre bevegelige gjennomsnitt var mellom det korte glidende gjennomsnittet i lengden og 200 dager Her rapporterer vi om noen av de mest populære systemene og på variasjoner av disse systemene. Velg om lager s enkle 9-dagers glidende gjennomsnittskryss under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 19-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 19-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 9-dagers bevegelse gjennomsnittlig kryss under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under sin enkle 18-dagers glidende gjennomsnitt. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om aksjene s enkle 5-dagers glidende gjennomsnittlige kryss under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 9-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 9-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets enkle 4-dagers glidende gjennomsnittlige kryss er lav dens enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt. Selg om lagerets enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 10-dagers glidende gjennomsnittet. Selg om lagerets eksponensielle 7-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det eksponentielle 13-dagers glidende gjennomsnittet. Velg om lagerets eksponentielle 7-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det eksponentielle 14-dagers glidende gjennomsnittet. Vi ønsket å unngå kurvepassing. Det vil si at vi ønsket å teste disse strategiene over et bredt spekter av aksjer som representerer en rekke bransjer og markedssektorer Også vi ønsket å teste over en rekke markedsforhold Derfor testet vi strategiene på hver av ca 3000 aksjer over en periode på ca 9 år eller i løpet av perioden hvor aksjen handles dersom den handles i mindre enn 9 år , factoring i provisjoner, men ikke slippe Slippage resultater når salgsordren er for 30, men prisen som salget utføres på, er 29 99 I dette tilfellet vil slippe være en øre en andel. Den samme kjøpsstrategien ble konsekvent brukt for hver test T han var bare variabel var regelen for å selge. For hver strategi utgjorde vi avkastningen på alle aksjer. Vi utførte totalt 47.312 tester. Tanken bak dette forsøket var å finne ut hvilke av disse salgsdiscipliner som oppnådde de beste resultatene mesteparten av tiden for de fleste aksjer Husk at lønnsomheten til et system som brukes på en enkelt aksje, selv om dette gjentas for 3000 aksjer som i testen, maler ikke hele bildet. Lønnsomhet pr. tidsenhet som investeres, er en bedre måte å sammenligne systemer med. Ved å gjennomføre dette test ved at vi krever at hvert system måtte vente på et nytt kjøpssignal i den aktuelle aksjen som ble testet. I virkeligheten kunne en handelsmann hoppe til en annen aksje umiddelbart etter et salg. Derfor ville handelsmannen ha liten eller ingen død tid mens han venter på å lage neste kjøp Et system som er mindre lønnsomt, men som går ut av en stilling tidligere, kan derfor generere større overskudd i løpet av et år ved å reinvestere i en annen sikkerhet så snart den første er solgt På den annen side ville det være en dårligere utøver hvis det måtte vente på neste kjøpssignal på samme lager, mens et annet langsommere system fortsatt holdt og tjene penger. Et system som fanger 10 gevinster om 20 dager, kan derfor ikke sammenlign godt med et annet system som fanger bare 7 overskudd i de første 10 dagene av det samme flyttet og selger deretter for å ta en annen stilling andre steder. De forskjellige salgssystemene er ordnet nedenfor i henhold til deres lønnsomhet. Den venstre kolonnen er det korte glidende gjennomsnittet og Mellom-kolonnen er det lange glidende gjennomsnittet. Salgsignalene ble generert når det korte gjennomsnittet krysset under det lange gjennomsnittet. Høyre kolonne er total lønnsomhet for alle aksjer som er testet. Nøkkelelementet til sammenligning er ikke den faktiske størrelsen på gevinsten for hvert salgssystem. Dette ville variere betydelig med forskjellige kjøp og salgssystemkombinasjoner Vi testet ikke for lønnsomheten til et komplett system, men for den relative verdien av de ulike salgs systemene i isolert Ation fra deres respektive optimale kjøpsdisipliner Som du kan se fra bordet, solgte når 9-dagers glidende gjennomsnitt krysset under 18-dagers glidende gjennomsnitt var ikke så lønnsomt som å selge da 10-dagers glidende gjennomsnitt krysset under 20-dagers glidende gjennomsnittlig Donchians 5-dagers glidende gjennomsnittskors av 20-dagers gjennomsnittet var også mer lønnsomt enn 9-dagers gjennomsnittskryss av 18-dagers gjennomsnittet. Alle tester var identiske. Den eneste variabelen var kombinasjonen av bevegelige gjennomsnitt valgt. De to eksponensielle systemene var nederst på listen i lønnsomhet. Les ikke denne rapporten uten å lese oppfølgningsrapporten ved å klikke på lenken under tabellen. Tabellen gir bare en del av historien. Denne studien var heller ikke et forsøk på å måle den relative efektivitet til komplette systemer For eksempel kan RC Allen s system som et komplett system meget godt overgå noen av systemene over det på følgende tabell Inngangspunktet for et system har mye å gjøre med profeten den oppnådd ved utgangspunktet til et system Innspillingspunktene til de ulike systemene er blitt ignorert i denne studien. Denne studien støtter tanken om at selgesiden av et tredelt bevegelige gjennomsnittssystem basert på 5-, 10- og 20- Dagens glidende gjennomsnitt er sannsynligvis mer lønnsomt enn selgesiden av den tilsvarende 4-, 9-, 18-dagers glidende gjennomsnittskombinasjonen. Det har den ekstra fordelen at vi kan overvåke nedoverkryssingen av det 5-dagers glidende gjennomsnittet i forhold til 20-dagers glidende gjennomsnitt Sistnevnte er Donchian s system, og det er et sterkt system i seg selv. Det gir også tidligere signaler enn enten 9-18 eller 10-20-kombinasjonene. Derfor, inkludert 5-, 10-, og 20-dagers glidende gjennomsnitt på våre diagrammer gir oss et ekstra valg. Vi kan bruke 5-, 10- og 20-dagers tredobbelte glidende gjennomsnittssystemet for å generere våre salgssignaler, eller vi kan bruke Donchians 5-, 20-dagers dual glidende gjennomsnittssystem Hvis lagermønsteret ikke ser ut eller føles riktig, kjører det 5-dagers glidende gjennomsnittet s vil gi oss en tidligere utgang Ellers kan vi vente på 10-20 crossover Mens vi kunne skille forskjeller mellom toppsystemene, må det huskes at forskjellene i netto totalavkastning over hele testperioden var svært små på en prosentgrunnlag For eksempel utgjorde forskjellen mellom topprangerte systemet og den på åttendeplass bare rundt 2 4 Hvis du sprer det ut over hele studietiden, vil du se at de årlige forskjellene er ganske små. Med hensyn til For å fullføre systemer, kan 9-, 18-dagers systemet være mer lønnsomt enn enten 10-, 20-dagerssystemet eller Donchian-systemet. For de overveksten og andre kommentarer og opplysninger, se oppfølgningsrapporten En test for å finne Den beste Flytende Gjennomsnittlig Selg Strategi Kommentarer og Observasjoner. Få mer om dette, og se en liste over veiledninger på disipliner for investorer og handelsfolk. Copyright 2008 - 2016 av aka Stock Disciplines, LLC. Dr Winton Felt opprettholder en rekke fr ee opplæringsprogrammer, lagervarsler og skanneresultater på har en markedsoversiktsside på, har informasjon og illustrasjoner knyttet til forhåndsoppsummering på og informasjon og videoer om volatilitetsjusterte stopptap på. Notat til webmastere Hvis du ønsker å publisere denne artikkelen på bloggen din eller nettstedet ditt, kan du gjøre det hvis og bare hvis du overholder vilkårene for bruk og avtaler fra utgiveren. Ved å publisere denne artikkelen, godtar du dermed å overholde og være bundet av vilkårene for bruk og avtaler fra utgiveren du kan les utgiverens vilkår for bruk og avtaler ved å klikke på følgende blå vilkår linker vilkår. Alle sider på denne nettsiden er beskyttet av opphavsrett Copyright 2008 - 2016 av Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller distribueres i noen form på noen måte - 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Trading og eller investere i verdipapirmarkedene medfører risiko for tap Dette nettstedet anbefaler ALDRI at ALLE personer kjøper eller selger eventuelle verdipapirer. Det gir ikke individ ual investeringsrådgivning og ingenting her bør tolkes som om det gjør lesere av dette nettstedet s innhold bør søke råd fra en lisensiert profesjonell om deres personlige investeringer vil ikke være ansvarlig for tap som skyldes bruk av informasjon gitt på denne nettsiden. ved å bruke dette nettstedet, godtar du våre Vilkår for bruk og Personvernspolitikk Se dem ved å klikke på linkene nær bunnen av menyen på venstre side av hver side.